اندیکاتور Moving Average چیست، استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک

اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند ۱۰ روزه، ۲۰ دقیقه ای، ۱ ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور Moving Average بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و معاملات باینری آپشن استفاده می کنند. همیچنین از اندیکاتور MA در محاسبات اندیکاتور های دیگر مانند اندیکاتور MACD استفاده می شود.

برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید.

چرا باید از Moving Average استفاده کنیم؟

این اندیکاتور به شما کمک می کند تا نوسانات و هیجانات قیمت برروی چارت را نادیده بگیرید و روند اصلی بازار را شناسایی کنید. همچنین از این اندیکاتور می توان بعنوان سطح حمایت و مقاومت داینامیک نیز استفاده کرد.

خط میانگین متحرک

پس از اینکه یک Moving Average را برروی چارت ترسیم کردید، اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.

مرتبط : معرفی ۱۰ اندیکاتور فارکس برای جلوگیری از زیان – اندیکاتورهای اساسی فارکس

با این وجود قیمت ها همیشه با Moving Average همراهی نمی کنند و گاهی برخلاف آن عمل می کنند. اما بطور کلی زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است.

4
بازار نزولی

انواع Moving Average

به طور کلی ۳ نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این ۳ نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک ۱۰ روزه باید قیمت های بسته شده ۱۰ روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد ۱۰ تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این ۱۰ روز را نشان می دهد.

از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور Moving Average ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.

اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

بازه های زمانی Moving Average

چند بازه زمانی متداول در Moving Average وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از ۲۰۰ برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.

یک MA کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری نسبت به یک MA بلند مدت تر به تغییرات قیمت می دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک نوع از این میانگین متحرک ها استفاده نمایید.  

انواع استراتژی در اندیکاتور Moving Average

از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.

زمانیکه قیمت ها زیر اندیکاتور Moving Average قرار دارند می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.

برای شناسایی نقاط خرید و فروش از طریق اندیکاتور MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.

شناسایی نقاط تقاطع

یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند ۱۰ روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند ۲۰ روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.

سیگنال خرید
سیگنال فروش

اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.

بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.


اندیکاتور Moving Average چیست، استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال


تجارت آفرین

دیدگاهتان را بنویسید