اندیکاتور بولینگر باند – آموزش نحوه سیگنال گیری از باندهای بولینگر

 مبحث شماره 8 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند شامل سه خط است که بر روی نمودار قیمت ترسیم می شود. هر کدام از این سه خط را باند می خوانند که شامل: باند میانی، باند بالایی و باند پایینی است. از این باندها برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار استفاده می شود و سیگنال های خرید یا فروش بالقوه را به معامله گران ارائه می دهد.

باند میانی: این باند معمولاً یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA) از قیمت دارایی است. به طور کلی باند میانی نشان دهنده میانگین قیمت در یک دوره مشخص است که بصورت استاندارد از میانگین متحرک 20 استفاده می شود.

باند بالایی: این خط در اندیکاتور بولینگر باند در بالای باند میانی قرار می‌گیرد که دو انحراف استاندارد قیمت بیشتر از باند میانی است. باند بالایی به عنوان یک سطح مقاومت پویا عمل می کند.

باند پایین: این باند در زیر باند میانی قرار میگیرد و منهای دو انحراف استاندارد قیمت است که به عنوان یک سطح پشتیبانی پویا عمل می کند.

در عکس زیر می‌توانید جایگاه هر کدام از باندها را در اندیکاتور بولینگر باند تماشا کنید.

همانطور که مشاهده می نید فاصله بین باندهای بالا و پایین همواره در حال تغییر است و قیمت اغلب در فضای بین باندهای اندیکاتور بولینگر باند حرکت کرده است. در ادامه از رازهای این اندیکاتور پرده برداری خواهیم کرد و نحوه سیگنال گیری از بولینگر باند را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

نحوه محاسبه بولینگر باند

برای درک بیشتر این اندیکاتور نحوه محاسبه آن را بررسی می کنیم تا از آنچه در پشت آن می گذرد مطلع شویم. محاسبه باندهای بولینگر شامل سه مرحله است که این مراحل عبارتند از:

محاسبه باند میانی: این باند میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت در یک دوره مشخص، که معمولاً 20 روز است، می باشد.

باند میانی =میانگین متحرک ساده (20)

محاسبه انحراف معیار استاندارد (SD): انحراف معیار پراکندگی داده های قیمت را از میانگین آنها اندازه گیری می کند. محاسبه انحراف معیار برای دوره مشخص شده (20 روز) به صورت زیر محاسبه می شود:

انحراف معیار =n1​i=1∑n​(Pi​−SMA)2​

که در آن 𝑃𝑖 قیمت در روز i و n تعداد روزها است که در حالت استاندارد ه برابر با عدد 20 است.

محاسبه باندهای بالا و پایین :

باند بالا = میانگین متحرک ساده + ( 2 × انحراف معیار )

باند پایین = میانگین متحرک ساده − ( 2 × انحراف معیار )

استراتژی بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند را می توان به روش های مختلفی در استراتژی های معاملاتی به کار گرفت. در اینجا به 4 استراتژی بولینگر باند که بیشترین استفاده را در تحلیل تکنیکال دارند اشاره می کنیم.

1 – شناسایی خرید و فروش بیش از حد

خرید بیش از حد: زمانی که قیمت باند بالایی را لمس می کند یا از آن فراتر می رود، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است و ممکن است بزودی یک عقب نشینی را در قیمت شاهد باشیم. همانطور که اشاره کردیم باند بالا مانند یک سطح مقاومت پویا عمل می کند و سیگنالی برای فروش یا بستن یک معامله صعودی است.

فروش بیش از حد: زمانی که قیمت باند پایین را لمس می‌کند یا به زیر آن می‌رسد، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است و می‌تواند سیگنالی برای بازگشت قیمت به سمت بالا باشد.

2 – تشخیص نقاط شکست

وقتی باندها باریک می شوند به این معنی است که نوسانات در بازار کم شده است. انقباض باندها نشان دهنده این موضوع است که بازار در حال تثبیت است. در چنین شرایطی یعنی زمانیکه باند بالا و پایین به باند میانی نزدیک هستند باید منتظر یک شکست در قیمت باشیم. این شکست می تواند در هر کدام از جهت ها (صعودی یا نزول) اتفاق بیفتد.

در مقابل وقتی که باندها از هم فاصله می‌گیرند یعنی نوسانات در بازار افزایش یافته است. فاصله زیاد بین باندهای بالا و پایین نشان دهنده افزایش فعالیت بازار و ادامه روند بالقوه بازار است. در استراتژی بولینگر باند در چنین شرایطی می‌توان در مسیر روند و با نزدیک شدن به یکی از باندهای موقعیت های خرد و فروش باز کرد.

3 – شناسایی روند

اگر قیمت ها به طور مداوم و پیوسته با باند بالا تماس داشته باشند یا بین میانگین متحرک ساده (باند میانی) و باند بالایی در حرکت باشند و باند میانی به سمت بالا شیب داشته باشد، نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.

در مقابل اگر قیمت ها به طور مداوم به باند پایینی نزدیک شوند یا بین میانگین متحرک ساده (باند میانی) و باند پایین در حرکت باشند و باند میانی به سمت پایین شیب داشته باشد، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

4 – اهداف قیمت

در اندیکاتور بولینگر باند قیمت ها همواره تمایل به بازگشت به سمت باند میانی (میانگین متحرک ساده) دارند. معامله گران می توانند از این اصل برای تعیین اهداف قیمتی برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنند.

یک استراتژی بولینگر باند می تواند به این شکل باشد که در یک روند صعودی وقتیکه قیمت به باند میانی می‌رسد موقعیت خرید باز کرد و در نزدیکی باند بالا نقطه دریافت سود را تعیین کرد. در چنین سناریویی دستور حد ضرر یا استاپ لاس می بایست کمی پایین تر از باند میانی قرار گیرد.

همین استراتژی بصورت معکوس در بازارهای نزولی نیز کاربرد دارد.

استراتژی بولینگر باند و RSI

در حالی که باندهای بولینگر ابزار قدرتمندی هستند، نباید به صورت مستقل از آنها استفاده کرد. ترکیب آنها با اندیکاتورهای دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یا تحلیل حجم می تواند سیگنال های معاملاتی قوی تری ارائه دهد.

انیدکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. اندازه این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است و معمولاً در یک بازه زمانی 14 دوره محاسبه می شود. استفاده از RSI در کنار بولینگر باند می تواند یک استراتژی مناسب برای خرید و فروش در بازارهای مالی باشد.

نحوه سیگنال گیری از بولینگر باند و RSI به شکل زیر است:

سیگنال خرید

قیمت باند پایین اندیکاتور بولینگر باند را لمس کرده است و در عین حال اندیکاتور RSI زیر 30 قرار گرفته است. هنگامی که هر دو شرط بصورت همزمان برآورده شود، یک سیگنال خرید بالقوه را نشان می دهد.

سیگنال فروش

قیمت باند بالایی اندیکاتور بولینگر باند را لمس می کند و همزمان RSI نیز بالای 70 قرار گرفته است. وقتی RSI بالای 70 است یعنی شرایط خرید بیش از حد را تأیید می کند و احتمال برگشت قیمت را افزایش می دهد. هنگامی که هر دو شرط برآورده شود، یک سیگنال فروش بالقوه را نشان می دهد.

مثال استراتژی بولینگر باند و RSI

زمانی که قیمت باند بولینگر پایینی را لمس می کند و RSI زیر 30 قرار گرفته است، با یک موقعیت لانگ یا خرید وارد معامله شوید. در چنین شرایطی استاپ لاس خود را کمی پایین تر از باند پایینی قرار دهید و از ریسک به پاداش 1:2 یا 1:3 استفاده کنید یا زمانی که قیمت به باند میانی اندیکاتور می رسد از معامله خارج شوید.

زمانی که قیمت در چارت، باند بالایی اندیکاتور بولینگر باند را لمس می کند و RSI نیز همزمان بالای 70 قرار گرفته است، با یک موقعیت شورت یا فروش وارد معامله شوید. در چنین شرایطی استاپ لاس خود را کمی بالاتر از باند بالا قرار دهید و از ریسک به پاداش 1:2 یا 1:3 استفاده کنید یا زمانی که قیمت به باند میانی اندیکاتور می رسد از معامله خارج شوید.

تنظیمات بولینگر باند

در حالی که تنظیمات پیش‌فرض برای باندهای بولینگر یعنی میانگین متحرک ساده 20 دوره ای و 2 انحراف معیار به طور کلی مفید هستند، تنظیم این پارامترها می‌تواند اثربخشی آنها را بر اساس شرایط خاص بازار و رفتار دارایی‌ها افزایش دهد. در اینجا برخی از تنظیمات استاندارد وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

طول دوره

دوره‌های کوتاه‌تر (مثلاً 10 روز): حساسیت را برای معاملات کوتاه‌مدت افزایش دهید، اما ممکن است منجر به سیگنال‌های نادرست بیشتر شود.

دوره‌های طولانی‌تر (مثلاً 50 روز): باندها را برای تجزیه و تحلیل طولانی‌مدت تنظیم کنید، سیگنال‌های نادرست را کاهش دهید، اما به طور بالقوه واکنش به حرکت قیمت را به تأخیر می‌اندازید.

تغییر انحراف معیار

ضریب بالاتر (مثلاً 2.5 یا 3): باندها را برای کم کردن نویز یا خطا در بازارهای بسیار پر نوسان، با تمرکز بر حرکات قابل توجه قیمت، گسترش دهید.

ضریب کمتر (مثلاً 1.5): باندها را برای تشخیص تغییرات ظریف قیمت در بازارهای با نوسان کم محدود کنید و فرکانس سیگنال ها را افزایش دهید.

تنظمیات برای بازار کریپتو

• طول دوره: 30 روز
• انحراف معیار: 2.5

تنظمیات برای سهام بلو چیپ

• طول دوره: 15 روز
• انحراف معیار: 1.5

تنظمیات برای فارکس

• طول دوره: 20 دوره ای
• انحراف معیار : 2

به طور منظم این تنظیمات را برای انطباق با شرایط متغیر بازار نظارت و تنظیم کنید، و اطمینان حاصل کنید که اندیکاتور بولینگر باند سیگنال های قابل اعتماد و کاربردی ارائه می دهند. با تنظیم دقیق این پارامترها، معامله گران می توانند بهتر از باندهای بولینگر برای تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

بازه زمانی در باندهای بولینگر

باندهای بولینگر را می توان در بازه های زمانی مختلف، از نمودارهای روزانه تا هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. انتخاب بازه زمانی بستگی به اهداف معاملاتی شما و مدت زمان روندهایی دارد که می خواهید به دست آورید.

تایم فریم های کوتاه تر، مانند 5 یا 15 دقیقه، برای معامله گران روزانه که به دنبال معاملات سریع هستند، مناسب است، در حالی که بازه های زمانی طولانی تر، مانند روزانه یا هفتگی، مورد علاقه معامله گران نوسان یا سرمایه گذارانی است که به دنبال روندهای مهم تر هستند.

مرتبط: دانلود متاتریدر برای معاملات آزمایشی فارکس | MetaTrader

نتیجه

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار همه کاره و پویا برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی است و به معامله گران کمک می کند فرصت های معاملاتی بالقوه را بر اساس نوسانات بازار و روند قیمت شناسایی کنند. با درک و به کارگیری صحیح این اندیکاتور، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

با این حال، مانند هر ابزار دیگر تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور نیز باید به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی گسترده تر باشد. برای مثال استراتژی بولینگر باند و RSI یکی از استراتژی های محبوب و نسبتا کامل برای ورود و خروچ به بازار است که در اینجا به آن پرداختیم.

مرتبط : چگونه در بازار فارکس معامله کنیم و حساب فارکس باز کنیم ؟

باندهای بولینگر با نوسانات بازار هماهنگ می‌شوند و اطلاعاتی در مورد تغییرات قیمت ارائه می‌دهند. قیمت های نزدیک به باند بالایی شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد، در حالی که قیمت های نزدیک به باند پایین شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد.

نزدیک شدن یا دور شدن باندها می تواند نشانه ای از نوسانات آینده و تغییر روند بالقوه باشد و حرکت مداوم در نزدیکی باندهای بالا یا پایین می تواند روندهای صعودی یا نزولی قوی را نشان دهد.

با گنجاندن اندیکاتور بولینگر باند در جعبه ابزار معاملاتی خود، می توانید درک بهتری از پویایی بازار به دست آورید و توانایی خود را برای پیش بینی و واکنش به تغییرات قیمت بهبود بخشید.

برای تماشای ویدئوهای آموزشی تجارت آفرین به کانال آپارات یا یوتیوب ما مراجعه نمایید.

سئوالات متداول

این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 8 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی
مبحث بعدی: اندیکاتور فراکتال Fractals | فراکتال ها در معاملات فارکس