مقدمه ای بر اندیکاتور میانگین متحرک

 مبحث شماره 3 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average اندیکاتوری است که برای نشان دادن میانگین قیمت بسته شدن بازار در یک دوره زمانی مشخص استفاده می شود. اغلب معامله گران از میانگین متحرک استفاده می کنند زیرا این اندیکاتور می تواند نشانه خوبی از حرکت فعلی بازار باشد.

دو میانگین متحرک که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. تفاوت بین این میانگین‌های متحرک این است که میانگین متحرک ساده، به وزن یکسانی به تمام قیمت ها و داده های بازار میدهد در حالی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر و فعلی می‌دهد.

میانگین متحرک را چگونه محاسبه کنیم؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد، رایج ترین میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. تقریباً تمام نمودارهای ارائه شده توسط پلتفرمهای معاملاتی، میانگین متحرک را به عنوان یک شاخص تکنیکال ارائه میدهند. با این حال برای استفاده از این ابزار مهم بهتر است که روش محاسبه آن را بدانیم.

محاسبه میانگین متحرک ساده بسیار آسان است و تنها مجموع تمام تمام داده های تقسیم بر تعداد آنها است. چالش SMA این است که تمام نقاط داده دارای وزن برابر هستند که ممکن است بازتاب واقعی روند فعلی بازار را مخدوش کند. میانگین متحرک نمایی یا EMA برای اصلاح این مشکل توسعه یافته است زیرا وزن بیشتری را به قیمت های اخیر می دهد. این امر EMA را نسبت به روندهای فعلی در بازار حساس تر می کند و هنگام تعیین جهت روند مفید است.

فرمول ریاضی هر کدام را می توان در زیر مشاهده کرد:

میانگین متحرک ساده:

SMA =

جایی که:

A= هر یک از نقاط داده است

n = تعداد دوره های زمانی

به عنوان مثال، نگاهی به SMA 5 روزه در نمودار روزانه EUR/USD و قیمت های بسته شدن در طول 5 روز به شرح زیر است:

روز 1: 1.321

روز 2: 1.301

روز 3: 1.325

روز 4: 1.327

روز 5: 1.326

SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326)/5

1.32 = SMA = 6.6/5

میانگین متحرک نمایی:

EMA =

جایی که:

EMAt = امروز EMA

Vt = ارزش امروز

EMAt = EMA امروز

s = یکدست کردن

d = تعداد روزها

مراحل محاسبه EMA:

1. SMA را برای دوره زمانی خاص محاسبه کنید
2. ضریب برای وزن دهی EMA را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

[2 ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + 1)]. بنابراین، برای میانگین متحرک 10 روزه، ضریب برابر [2/(10+1)] = 0.01818 خواهد بود.

3. از ضریب هموارسازی ترکیب شده با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده کنید.

به عنوان مثال، با نگاه کردن به یک EMA 10 روزه برای یک سهم، جدول زیر نحوه محاسبه EMA را نشان می دهد:

ردیف	تاریخ	قیمت	SMA 10	یکدست سازی 2/(10+1)	EMA 10
1	25/04/2018	23.24
2	26/04/2018	22.99
3	27/04/2018	22.85
4	28/04/2018	23.00
5	29/04/2018	22.96
6	30/04/2018	22.21
7	01/05/2018	21.99
8	02/05/2018	22.43
9	03/05/2018	22.24
10	04/05/2018	22.55	22.65		22.65
11	05/05/2018	22.15	22.54	0.1818	22.56
12	06/05/2018	22.39	22.48	0.1818	22.53
13	07/05/2018	22.38	22.43	0.1818	22.50
14	08/05/2018	22.61	22.39	0.1818	22.52
15	09/05/2018	23.36	22.43	0.1818	22.67
16	10/05/2018	24.05	22.62	0.1818	22.92
17	11/05/2018	23.75	22.79	0.1818	23.07
18	12/05/2018	23.83	22.93	0.1818	23.21
19	13/05/2018	23.95	23.10	0.1818	23.35
20	14/05/2018	23.63	23.21	0.1818	23.40

هدف از میانگین متحرک چیست؟

هدف اصلی اندیکاتور میانگین متحرک حذف نوسانات کوتاه مدت در بازار است. از آنجایی که اندیکاتور میانگین متحرک نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخابی است، میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا روند کلی بازار را به روشی ساده شناسایی کنند.

به نقل از دیلی فارکس، یکی دیگر از مزایای اندیکاتور میانگین متحرک این است که یک شاخص قابل تنظیم است، به این معنی که معامله‌گر می‌تواند بازه زمانی متناسب با اهداف معاملاتی خود را انتخاب کند. میانگین متحرک اغلب برای ورود به بازار و همچنین تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود. میانگین متحرک اغلب به عنوان یک سطح مقاومت زمانی که قیمت در زیر MA معامله می شود و زمانی که قیمت بالاتر از MA معامله می شود به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند.

میانگین های متحرک را چگونه تفسیر کنیم؟

3 روش وجود دارد که معامله‌گران از میانگین متحرک استفاده می‌کنند:

• برای تعیین جهت روند
• برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت
• استفاده از میانگین متحرک چندگانه برای روندهای بازار بلند مدت و کوتاه مدت

1. برای تعیین جهت روند:

هنگامی که قیمت ها روند صعودی دارند، اندیکاتور میانگین متحرک با حرکت صعودی نیز تنظیم می شود تا منعکس کننده افزایش قیمت ها باشد. این می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر شود، جایی که معامله گران ممکن است فرصت های خرید را انتخاب کنند.

اگر قیمت به طور مداوم زیر اندیکاتور میانگین متحرک معامله شود، عکس نمونه بالا صادق است، یعنی اینکه معامله‌گران فرصت‌های فروش را ترجیح میدهند زیرا بازار سیگنال‌های روند نزولی را نشان میدهد.

2. میانگین متحرک سطوح حمایت و مقاومت:

میانگین متحرک را می توان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت، در هنگام معاملات استفاده کرد.

اگر معامله گر ببیند که میانگین متحرک روند صعودی دارد، میتواند با آزمایش مجدد میانگین متحرک با موقعیت خرید وارد بازار شود. به همین ترتیب، اگر معامله‌گر در یک بازار روند صعودی در موقعیت خرید قرار داشته باشد، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطح توقف ضرر استفاده شود. برعکس این سناریوها در مورد روندهای نزولی نیز صادق است.

نمودارهای زیر نمونه هایی از چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت هستند.

3. استفاده از میانگین متحرک چندگانه

معمولاً معامله گران از چند اندیکاتور میانگین متحرک در یک نمودار استفاده می کنند، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای کوتاه مدت و بلندمدت بازار را به طور همزمان ارزیابی کنند. وقتی که قیمت به بالا یا پایین تر از این سطوح رسم شده در نمودار گذر می کند، می توان آن را به عنوان قدرت یا ضعف برای یک جفت ارز خاص در بازار فارکس تفسیر کرد. همچنین از آنها در اسیلاتور مکدی نیز استفاده میشود.

هنگام استفاده از چندین میانگین متحرک، بسیاری از معامله گران به دنبال این هستند که ببینند چه زمانی خطوط میانگین متحرک از یکدیگر عبور می کنند. این پدیده زمانی که یک الگوی صعودی شکل می گیرد به عنوان “گذر طلایی یا Golden Cross” و زمانی که الگوی نزولی است “گذر مرگ یا Death cross” نامیده می شود.

کراس طلایی زمانی رویت می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 200 روزه) به سمت بالا عبور کند، در حالی که گذر مرگ نشان دهنده عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت به سمت پایین است. معامله گرانی که در موقعیت لانگ یا خرید هستند، باید به کراس مرگ به عنوان زمانی برای در نظر گرفتن بستن معامله نگاه کنند، در حالی که کسانی که معاملات شورت یا فروش دارند باید کراس طلایی را به عنوان سیگنالی برای بستن معامله نگاه کنند.

خلاصه ای از اندیکاتور میانگین متحرک

به طور خلاصه، اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور متداول در تحلیل تکنیکال بازار فارکس در دیگر بازارهای مالی است که توسط معامله گران برای تعیین روند در بازار استفاده می شود. بسیاری از معامله گران در یک زمان واحد بیش از یک میانگین متحرک استفاده می کنند زیرا این امر دید جامع تری از بازار به آنها می دهد. میانگین متحرک اغلب برای تعیین نقاط ورود به بازار و همچنین تشخصی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

با نکات معاملاتی ما، یک تریدر بهتری شوید

درباره میانگین متحرک و سایر شاخص های تکنیکال در بخش یادگیری فارکس بیشتر بدانید
برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق با فیلم های آموزش فارکس ما همراه شوید
نکاتی در مورد نحوه باز کردن حساب فارکس بیاموزید.

این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 3 از بخش تحلیل تکنیکال مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: اندیکاتور RSI چیست؟ | آموزش شاخص قدرت نسبی در بازارهای مالی
مبحث بعدی: اندیکاتور Moving Average چیست | استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال